Über Commerzbank
Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen ein starker Partner für Unternehmenskundengruppen sowie für Privat- und Kleinstkundengeschäft in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch faire und kooperative Beziehungen untereinander und zu unseren Kunden auszeichnet.
Aufgaben
- Entwurf und Entwicklung von Monte-Carlo-Simulationsmodellen für mittelfristige und langfristige Risikovorhersagen
- Anwendung der Modelle in Bereichen wie RWA, xVA, ICAAP sowie Limit- und Exposure-Berechnungen
- Praktische quantitative Unterstützung der Modellanwender in Risikomanagement und Reporting
Anforderungen
- Master- oder Doktorgrad in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Computational Finance oder Ingenieurwesen)
- Tiefes Verständnis von Gegenparteiausfallrisiken
- Gute Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen (CRR)
- Erfahrung mit Monte-Carlo-Methoden
- Hervorragende Kenntnisse von Derivatebewertungsmodellen
- Hervorragende Programmierfähigkeiten mit Fokus auf quantitative Modellerstellung in Java
Benefits
- Flexibles Arbeiten
- Professionelle Aus- und Weiterbildung
- Angenehmes Arbeitsumfeld
- Vielfältige Aufgaben
- Work-Life-Balance