Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Aufgaben
- Verantwortlich für die Weiterentwicklung der bankinternen Berechnungsmodelle für Kontrahentenrisiken, mit Fokus auf Anwendungsbereiche wie xVA-Trading und die IMM
- Gestaltung und Implementierung von auf Monte-Carlo-Simulationen basierenden Methoden für mittel- und langfristige Risikoprognosen
- Anwendung der Modelle und Interpretation der Ergebnisse zur Unterstützung von Modellnutzern wie Teams aus dem Risikomanagement und Berichtswesen
Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium einer quantitativen Fachrichtung auf Master- oder PhD-Niveau
- Umfassende Kenntnisse im Kontrahentenrisikoumfeld und fundiertes Verständnis der regulatorischen Anforderungen
- Einschlägige Erfahrung in der Entwicklung und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren
- Ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der Bewertung von Derivaten
- Hervorragende Programmierfähigkeiten mit Fokus auf die Entwicklung quantitativer Modelle in Java
- LaTeX-Kenntnisse zur Erstellung technischer Dokumentationen
- Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein
- Exzellente Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
- Flexibles Arbeiten
- Professionelles Training & Entwicklung
- Freundliches Arbeitsumfeld
- Vielfältige Aufgaben
- Work-Life Balance